Pyramidisierung – Rendite weiter optimieren
Pyramidisierung erhöht Performance
Heute wollen wir all unseren Interessenten einmal das Thema Pyramidisierung näher bringen. Sicherlich haben Sie über dieses Thema schon das ein oder andere gelesen, wenn man sich aber die Anzahl der Seiten bei Google ansieht, dann wird diesem spannende Thema doch viel zu wenig Beachtung geschenkt!
Wieso eigentlich, denn dank der richtigen Pyramidisierung der Trading-Position, kann die erzielte Rendite deutlich erhöht werden ohne dass der Kapitalstock einem erhöhten Risiko ausgesetzt wird. Doch wie pyramidisiert man eine Position am Besten?
Auf Dauer schief geht unserer Meinung nach, wenn Positionen die sich bereits im Verlust befinden durch Aufgestockung verbilligt werden sollen. Sicherlich geht dies das ein oder andere Mal gut, sollte der Trend nach der Positionsaufstockung jedoch weiter gegen einen laufen, so kann dies schnell sehr sehr teuer werden. Im konkreten Einzelfall wie z.B. bei starken Unterstützungszonen oder optimaler Indikatorenstellung kann dies sicher vereinzelt angewendet werden, ansonsten raten wir von dieser Art der Positionsvergrößerung eher ab.
Die bessere Art der Pyramidisierung ist die Auftsockung der Tradingposition, wenn sich der laufende Trade bereits im Plus befindet. Hier kann in einer Konsolidierungsphase (siehe im Chartbesipiel die grünen Pfeile) die Position günstig vergrößert werden, so dass bei einem weiterem Anstieg der Profit überproportional vergrößert wird. Durch entsprechende Stopp-Loss Anpassungen wird der Kapitalstock bei dieser Art der Pyramidisierung jedoch nie gefährdet.
Was wir mit unserem Intraday-Trading hinsichtlich “Profitoptimierung” machen ist eine weitere Möglichkeit, die aber immer an das individuelle Nervenkostüm und das Depotvolumen angepasst werden muss:
Wir fangen jede Woche unsere Depot beim gleichen Stand an und handeln einfach unsere Handelssignale nach unserer eigenen festen Moneymanagementregeln (Risk pro Trade 2%). Gelingt es uns nun bis Dienstags bereits ein schönes Wochenplus, so erhöhen wir unsere Position in den kommenden drei Handelstagen. In diesen drei Tagen riskieren wir also neben den normalen 2% zusätzlich unseren bis Dienstag angefallenen Gewinn, so dass wir im negativen Fall eine 0% Woche hinlegen, im postiven Fall jedoch zum Wochenende hin eine überdurchschnittliche Rendite erzielen.
Diese Art der Risikoerhöhung ist sicher nicht für alle Systemtrader geeignet, da unser Handelssystem jedoch mehr Gewinn- als Verlusttrades produziert, funktioniert diese Taktik sehr gut.
Pyramidisierungen bzw. Positionsaufstockungen sind langfristig unserer Meinung nach sehr profitabel, so lange sie nur im positiven Tradeverlauf angewendet werden. Übrigens funktioniert dies auch sehr gut mit unserem End-of-day Handelssystem.
Sollten Leser anderer Meinung sein oder unsere Erfahrungen bestätigen, so würden wir uns über einen Kommentar hier natürlich freuen.
Hallo und guten Morgen,
der Artikel bestätigt meine bisherigen Erfahrungen. Als Ergänzung möchte ich sagen, dass man z.B. beim Dax, nach einem erfolgreichen Ausstieg und einem erneuten Einstieg, durch den
vorher erzielten Gewinn, einen höheren Einsatz tätigen kann, ohne
das eigene Risikomanagement zu ändern.
Was mich noch interessieren würde, wie Sie diesen Chart generiert haben? Speziell den gleitenden Durchschnitt mit rot/grün Einfärbung.
Beste Grüsse aus Stuttgart
Bernd Weissflog
Hallo Herr Weissflog,
ja der Hebeleffekt bei unverändertem Depotrisiko ist schon phantastisch. Wir haben gerade heute hier wieder tolle Ergebnisse im EUR-USD einfahren können.
Der Indikator ist für den MetaTrader 4 programmiert. Wir versuchen hier ja gerade unser Intraday-Handelssystem umzusetzen und entsprechende Indikatoren zu programmieren bzw. ergänzend zu verwenden. Die Farbeinfärbung geht bei verschiedenen Indikatoren (ich bin aber kein Programmierer
)
Da wir aber diesbzgl. noch mitten in den Entwicklungsarbeiten für unser Intraday-Handelssystem sind, können wir hierzu noch nicht mehr sagen. Sie können sich ja unseren RSS-Feed abonnieren oder in die Interessentenliste (kostenloses EBook) eintragen. So bleiben Sie immer über den Entwicklungsstand informiert.
Weiterhin erfolgreiches Trading wünscht Ihnen
Jürgen Keller
Wie sehen Sie das sog. Grid-Trading, das auf das Pyramidiseren bei Verlusten (bis zu 20 Mal hintereinander!) setzt und nach eigenen Angaben dadurch keine Verlusttrades macht.
Hallo Romeo,
Pyramidisierungen im Verlust sind nicht ungefährlich – sicherlich kennen Sie das Casinoprinzip “Rot-Schwarz” welches bei jedem Verlust die Verdoppelung empfiehlt. Dies geht lange gut, bis auf einmal eine Serie kommt die alle Gewinne wieder verschwinden lässt und eine weitere Verdoppelung einfach nicht möglich ist.
Ähnlich gefährlich (aber gerade auch bei manchen EAs die verkauft werden sollen eingesetzt) sind die martiginalen Tradingsysteme (Verdoppelung nach Verlust). Lange geht es gut bis das Aufstocken der Position aufgrund mangelnder Gelder nicht mehr möglich ist – das bedeutet dann Totalschaden.
Wenn also im Verlust die Position aufgestockt wird, dann sollte dennoch beim Erreichen eines maximal zulässigen Verlustes die Reisleine gezogen wird. Im Forexmarkt vollziehen wir diese Art der Verbilligung im Einzelfall auch sehr erfolgreich, immer aber mit einem Stopp-Loss der Gesamtposition, die unser Depot nicht gefährdet!!!
Wenn Sie Nachkäufe planen, so gehen Sie doch einfach nach dem 1/3 Prinzip in den Markt. Erste Position 33% vom geplanten Tradevolumen, dann bei weiterem Rückgang das zweite Drittel und im Notfall eben das 3.Drittel. Dies funktioniert auch sehr gut.
Weiterhin erfolgreiches Trading wünscht Ihnen
Jürgen Keller